البحث عن دورة :
فكرة الدورة التدريبية
شهدت إدارة المخاطر في القطاع المصرفي تحولات خلال العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى الحد كبير في اللوائح التي انبثقت عن الأزمة المالية العالمية والغرامات التي فُرضت في أعقابها، إلا أن اتجاهات مهمة تعمل على قدم وساق تشير إلى أن إدارة المخاطر ستشهد مزيداً من التغيير الشامل في العقد المقبل.
ستعمل هذه الدورة على تطوير فهم لأهمية إدارة المخاطر التشغيلية في الصناعة المصرفية والمالية وبناء تقدير للتأثير الذي قد تحدثه المخاطر التشغيلية حيث ينصب التركيز على الآثار العملية للمخاطر التشغيلية لا النظرية فقط. وتحقيقاً لهذه الغاية، سنستخدم أمثلة من العالم الحقيقي ودراسات الحالة خلال الدورة.
فهدفنا أن يغادر المشاركون في الدورة التدريبية لا مع فهم أفضل للمخاطر التشغيلية فحسب، بل مع كيفية إدارتها بصورة أفضل أيضًا.كما أن غايتنا من هذه الدورة فهم كيفية تصنيف المخاطر وتحديد كميتها ومراقبتها وإدارتها داخل البنوك، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
أهداف الدورة التدريبية
مع نهاية دورة إدارة المخاطر في البنوك، سيكون المشارك قادرًا على:
- فهم نموذج عمل البنوك فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها.
- تحديد مجموعات المخاطر المصرفية الرئيسية وأهميتها النسبية.
- التعرف على الأدوات النوعية والكمية لقياس المخاطر المالية في البنوك وإدارتها.
- فهم اللوائح التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر في البنوك وكيف تطورت.
- فهم المنهجيات المختلفة المستخدمة لمتطلبات رأس المال التنظيمي والسيولة في البنوك.
الفئات المستهدفة
هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:
- مديري المخاطر والمنظمين، والمدققين الداخليين، والمصرفيين، والمحللين.
- من يرغب في اكتساب فهم أفضل لعمليات إدارة المخاطر داخل البنك وكيفية تنظيمها.
- تتطلب هذه الدورة التدريبية فهماً مسبقاً لأساسيات المحاسبة والمنتجات المالية والوظائف المصرفية.
منهجية الدورة
تعتمد الدورة على منهجية شاملة ومتكاملة لإدارة مخاطر البنوك وفق أفضل الممارسات الدولية وبازل 2 و3، تجمع بين الإطار النظري والتطبيق العملي باستخدام دراسات الحالة وتمارين محاكاة.
تبدأ بتعريف مجموعات المخاطر الأساسية (المخاطر السوقية، الائتمانية، التشغيلية، السيولة، السمعة، والطرف المقابل) وتحليلها ضمن الميزانية العمومية للبنوك.
تركّز المنهجية على تقييم رأس المال التنظيمي، وأدوات القياس مثل القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، ونهج التخفيف من المخاطر بما في ذلك المشتقات والتوريق وإدارة محفظة الائتمان.
كما تغطي الدورة المخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر التشغيلية والسيولة، مع تدريب المشاركين على إعداد التقارير والتحليلات التنظيمية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تبدأ بتعريف مجموعات المخاطر الأساسية (المخاطر السوقية، الائتمانية، التشغيلية، السيولة، السمعة، والطرف المقابل) وتحليلها ضمن الميزانية العمومية للبنوك.
تركّز المنهجية على تقييم رأس المال التنظيمي، وأدوات القياس مثل القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، ونهج التخفيف من المخاطر بما في ذلك المشتقات والتوريق وإدارة محفظة الائتمان.
كما تغطي الدورة المخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر التشغيلية والسيولة، مع تدريب المشاركين على إعداد التقارير والتحليلات التنظيمية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
محاور الدورة
اليوم الأول:
مدخل إدارة المخاطر والمخاطر الأساسية
- مقدمة في إدارة المخاطر: تعريف مجموعات المخاطر الأساسية (السوق، الائتمان، السيولة، التشغيل، السمعة).
- الدروس المستفادة من فشل إدارة المخاطر في المشتقات.
- تمرين: فشل الشركة بسبب المشتقات.
- نظرة عامة تحليلية: المخاطر الكامنة في الميزانية العمومية للبنك والحاجة إلى رأس المال لتغطيتها.
- تحليل البنوك: نموذج أعمال البنك، الميزانية العمومية لبنك نموذجي، وأهمية رأس المال.
اليوم الثاني:
المخاطر السوقية والائتمانية
- أخطار السوق: تعريف، مصادر، قياس وإدارة، مبادئ تخصيص رأس المال التنظيمي.
- القيمة المعرضة للمخاطر (VaR): الغرض، منهجيات الحساب، تطبيق على محفظة التداول والقروض المصرفية.
- رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق: النهج الموحد والنماذج الداخلية، الاختبار الرجعي، تمرين الإفصاح عن أخطار السوق.
- أخطار الائتمان: تحديد، المنتجات ذات الصلة، أنواع أخطار الائتمان، المؤشرات والتصنيفات الائتمانية، هوامش الائتمان.
اليوم الثالث:
التخفيف وقياس أخطار الائتمان وأخطار الطرف الآخر
- التخفيف من أخطار الائتمان: المخففات التعاقدية، التوريق، المشتقات الائتمانية، تمرين إدارة محفظة الائتمان.
- قياس أخطار الائتمان: الاحتمال الافتراضي، LGD، الاسترداد، الارتباط الافتراضي.
- رأس المال التنظيمي لمخاطر الائتمان: أوزان المخاطر، النهج المستند إلى التصنيفات الداخلية، تمرين تكلفة الائتمان.
- أخطار الطرف الآخر: تعريف، التخفيف، محاكاة مونت كارلو، رأس المال التنظيمي، تغييرات المنهجيات وتأثير المقاصة المركزية.
اليوم الرابع:
المخاطر التشغيلية والقانونية والسمعة
- المخاطر التشغيلية: تعريف، مصادر، تصنيف، أسباب، أمثلة وتمرينات عملية.
- رأس المال التنظيمي للمخاطر التشغيلية: النهج الأساسي، الموحد، القياس المتقدم (AMA)، نهج بازل 3 الجديد.
- المخاطر القانونية والسمعة: أمثلة، قضايا الملاءمة، تمرين مطابقة المخاطرة بالوصف.
اليوم الخامس:
أخطار السيولة والملخص التطبيقي
- أخطار السيولة: التعريف، أسبابها، مشاكل تاريخية، مصادر السيولة في البنوك.
- إدارة أخطار السيولة وفق بازل: LCR، NSFR، تمرين صافي نسبة التمويل المستقر.
- مراجعة شاملة لجميع أنواع المخاطر، تمارين عملية متكاملة على إدارة رأس المال التنظيمي للمخاطر المختلفة، واستراتيجيات التخفيف والرقابة.
الشهادات المُعتمَدة
عند إتمام هذا البرنامج التدريبي بنجاح، سيتم منح المشاركين شهادة هاي بوينت رسمياً، اعترافاً بمعارفهم وكفاءاتهم المثبتة في الموضوع. تُعد هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم والتزامهم بالتطوير المهني.